关于平仓时点，解决问题的好方法是要明确套利目标，一旦达到潜在的套利收益，就应该选择平仓了结。潜在的套利收益，成都股指期货，在开仓后基本上可以估算到，譬如说，假如开仓时刻的基差是30个指数点，扣除佣金、印花税和冲击成本(估算)折算成的15个指数点，那么每手套利头寸的盈利大约为(30-15)*300=4500元。
把账面盈利达到潜在收益作为平仓的di一标准，而不是基差收敛，这是因为里面还涉及到一个跟踪误差问题。基差与跟踪误差的变化影响着账面的盈利状况，其中包括以下四种情况。
情况之一：基差收敛，并且跟踪误差非负，那么盈利目标会达到或者超预期(因为正向跟踪误差产生了超额收益)；
情况之二：基差收敛，产生负向跟踪误差，而盈利目标未能达到，这种情形在实践中经常出现；
情况之三：基差未收敛，产生正向跟踪误差，盈利目标达到或超过；
情况之四：基差未收敛，同时产生负向跟踪误差，成都股指期货配资，那么盈利未达到，甚至产生账面亏损。
股指期货沪深300指数期货每份合约=沪深300指数交割品种×300×保证金比例。
沪深300指数期货合约数是每点位300元，最xiao变动单位为zui小0.2个点。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300支A股作为样本，成都股指期货模拟盘，其中沪市有179支，深市121支。由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布，沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性
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