沪深300指数是股指期货的标的物，由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布.沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点.沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本，百色股指期货日内交易，其中沪市有179只，深市121只.样本选择标准为规模大，流动性好的股票.沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。作为股指期货的标的物，沪深300指数就是期货指数的现货市场，但是，百色股指期货配资，股指期货是预期这个“货物”将来的数值，是表示沪深300指数的未来走势。股指期货交易，就是投资者判断某个股指期货合约将来的价格要涨或跌，从而事先买进或卖出这个合约（即开仓），百色股指期货，等到将来产生差价后，再卖出或买进同种合约，以抵消掉先前的开仓合约（即平仓）使自己得到的差价。
股指期货跨期套利是指在买入或卖出某个月份期货合约的同时，卖出或买入另一个月份的合约，并在未来某个时间同时将两个月份合约平仓的交易方式。与期现套利一样，合理套利(价差)区间的确定也是交易成功的关键。
通常，跨期套利区间的确定模式有两种，一是持有成本理论模式，一是统计套利模式。传统的持有成本模式就是在考虑时间价值等因素的基础上，用持有成本模型测算出两个股指期货合约的理论价差，然后再加上(或减去)股指期货的交易成本，百色股指期货技术分析，从而确定出两个合约的无套利区间，超出此区间的上下临界值时则存在套利机会。
统计套利模式是基于对跨期合约间价差的观测，在统计意义下给出一定的价差合理区间，是目前国外投资机构运用得较多的一种确定套利区间的方法。其优点在于，它可根据投资者对风险的偏好，设置相应的套利区间，而且交易机会较持有成本理论模式要多。也是各国专业资产管理机构、投行广泛采用后一种方法。
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