在分时走势图中，可以做为判断依据的主要有均价线的运行方向、期价在向上或向下运行时角度以及下方持仓量、成交量和期价涨跌时的变化关系。一般当均价线向上或向下运行时，期价多数以震荡上行或震荡下跌为主，以均价线向上运行为例，当期
价回调至均价线下方后回头反弹上穿均价线时，如果此时成交量同时放大而均价线方向不变时是多单建仓的点位，一旦期价高位滞涨横盘时即平仓了结，如果此时均价线也同时有走平迹象时，表明上升趋势暂时处于休整状态，应及时平掉多单，因为期价的运行方向有可能发生改变。当期价以垂直的角度急拉或急跌的时候，此时可顺势开仓，一旦拉升或下跌趋势变缓，即可平仓。在实时行情判断中，我们一定要结合成交量和持仓量去判断，量是价的先行指标，市场上做多和做空力量的强弱，首先反映在成交量和持仓量的变化上，玉林股指期货配资，因此，深入研究并掌握期价、成交量和持仓量的变化关系是实际操作时的制胜法宝之一，这里我们把总结出来三者关系中的六种方法介绍给大家以供参考。
股指期货跨期套利是指在买入或卖出某个月份期货合约的同时，卖出或买入另一个月份的合约，并在未来某个时间同时将两个月份合约平仓的交易方式。与期现套利一样，合理套利(价差)区间的确定也是交易成功的关键。
通常，跨期套利区间的确定模式有两种，一是持有成本理论模式，一是统计套利模式。传统的持有成本模式就是在考虑时间价值等因素的基础上，用持有成本模型测算出两个股指期货合约的理论价差，玉林股指期货模拟盘，然后再加上(或减去)股指期货的交易成本，玉林股指期货技术分析，从而确定出两个合约的无套利区间，超出此区间的上下临界值时则存在套利机会。
统计套利模式是基于对跨期合约间价差的观测，在统计意义下给出一定的价差合理区间，玉林股指期货，是目前国外投资机构运用得较多的一种确定套利区间的方法。其优点在于，它可根据投资者对风险的偏好，设置相应的套利区间，而且交易机会较持有成本理论模式要多。也是各国专业资产管理机构、投行广泛采用后一种方法。
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