1、什么是股指期货
期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产或者标的资产，可以是某种商品，如铜或原油，南宁股指期货操盘手，也可以是某种金融资产，如外汇、债券，南宁股指期货，还可以是某个金融指标，南宁股指期货，如三个月同业拆借利率或指数等。如果这个标的物是某个股票价格指数，则该期货就是股票价格指数期货，简称股指期货。
股指期货跨期套利是指在买入或卖出某个月份期货合约的同时，卖出或买入另一个月份的合约，并在未来某个时间同时将两个月份合约平仓的交易方式。与期现套利一样，合理套利(价差)区间的确定也是交易成功的关键。
通常，跨期套利区间的确定模式有两种，一是持有成本理论模式，一是统计套利模式。传统的持有成本模式就是在考虑时间价值等因素的基础上，用持有成本模型测算出两个股指期货合约的理论价差，然后再加上(或减去)股指期货的交易成本，从而确定出两个合约的无套利区间，超出此区间的上下临界值时则存在套利机会。
统计套利模式是基于对跨期合约间价差的观测，南宁股指期货模拟盘，在统计意义下给出一定的价差合理区间，是目前国外投资机构运用得较多的一种确定套利区间的方法。其优点在于，它可根据投资者对风险的偏好，设置相应的套利区间，而且交易机会较持有成本理论模式要多。也是各国专业资产管理机构、投行广泛采用后一种方法。
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