股指期货跨期套利是指在买入或卖出某个月份期货合约的同时，卖出或买入另一个月份的合约，并在未来某个时间同时将两个月份合约平仓的交易方式。与期现套利一样，合理套利(价差)区间的确定也是交易成功的关键。
通常，跨期套利区间的确定模式有两种，一是持有成本理论模式，一是统计套利模式。传统的持有成本模式就是在考虑时间价值等因素的基础上，用持有成本模型测算出两个股指期货合约的理论价差，然后再加上(或减去)股指期货的交易成本，从而确定出两个合约的无套利区间，超出此区间的上下临界值时则存在套利机会。
统计套利模式是基于对跨期合约间价差的观测，在统计意义下给出一定的价差合理区间，是目前国外投资机构运用得较多的一种确定套利区间的方法。其优点在于，它可根据投资者对风险的偏好，云南股指期货技术分析，设置相应的套利区间，云南股指期货操盘手，而且交易机会较持有成本理论模式要多。也是各国专业资产管理机构、投行广泛采用后一种方法。
zui小波动价位与手续费沪深300指数期货zui小价位变动定为0.2也符合市场实际，并使得成交变得更容易。0.2的zui小价位变动减少了投资者套保及套利的跟踪偏差。zui小波动价位与手续费关系到交易者的zui小收益，二者的比例也与市场活跃度和深度息息相关。zui小波动价位太小，投机者会因获利降低而不愿意提供即时的交易，投机兴趣降低，进而影响市场的流动性和深度；zui小波动价位太大，市场不易形成平滑的供求曲线，云南股指期货，不利于反映真实的价格走势。沪深300指数期货交易手续费为30元/手（含风险准备金）。而在实际交易过程中，期货公司还要在交易所收取标准的基础上加收一定的比例。假如期货公司加收20元/手，云南股指期货融资，投资者完成一次买卖的手续费就是100元/手。与zui小变动价格幅度60元相比，这个手续费标准就显得过高。因此，此手续费标准不利于短线投资者进出，也不利于市场流动性的提高。笔者认为，交易手续费标准应有所下调。
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